Сравнение TAXT с MYMF
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while MYMF is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.74%.
TAXT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.45% | 3.91% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.74% | 1.16% |
Correlation
The correlation between TAXT and MYMF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. MYMF — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMF
Сравнение TAXT c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | MYMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и MYMF
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и MYMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -2.02% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.18% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и MYMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 0.73% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 1.63% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 1.63% | +0.90% |
Сравнение комиссий TAXT и MYMF
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MYMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и MYMF
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности MYMF в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.47% | 2.80% | 0.83% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and MYMF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MYMF.
TAXT has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.47% for MYMF.
They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.20% for MYMF.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор