Сравнение TAXM с TAXI
TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXM is actively managed, while TAXI is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXM charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности TAXM и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXM показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у TAXI с доходностью 0.94%.
TAXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXM и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.18% | 3.98% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 0.94% | 3.35% |
Correlation
The correlation between TAXM and TAXI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXM vs. TAXI — Ранг доходности на риск
TAXM
TAXI
Сравнение TAXM c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXM | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXM | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.92 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок TAXM и TAXI
Максимальная просадка TAXM за все время составила -3.10%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXM и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXM | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -2.23% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.79% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.46% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXM и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXM | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.90% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 1.90% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 1.90% | +1.66% |
Сравнение комиссий TAXM и TAXI
TAXM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXM и TAXI
Дивидендная доходность TAXM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.29% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
TAXM and TAXI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.
TAXM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.00% for TAXI.
They also come from different issuers: BondBloxx and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for TAXM and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для TAXM и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор