Сравнение TAXI с TAXM
TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both Municipal Bonds funds. TAXI is passively managed, while TAXM is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXI charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.
Доходность
Сравнение доходности TAXI и TAXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXI показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TAXM с доходностью 1.10%.
TAXI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXI и TAXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 0.81% | 3.35% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.10% | 4.02% |
Correlation
The correlation between TAXI and TAXM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXI vs. TAXM — Ранг доходности на риск
TAXI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAXM
Сравнение TAXI c TAXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXI | TAXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXI и TAXM
Максимальная просадка TAXI за все время составила -2.23%, что меньше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXI и TAXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXI | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.23% | -3.10% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.88% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.70% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXI и TAXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXI | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.66% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.45% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.45% | -1.59% |
Сравнение комиссий TAXI и TAXM
TAXI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAXM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXI и TAXM
Дивидендная доходность TAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности TAXM в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.23% | 0.85% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.28% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
TAXI and TAXM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.
TAXM has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.23% for TAXI.
They also come from different issuers: Northern Trust and BondBloxx. Their fees differ too: 0.05% for TAXI and 0.35% for TAXM.
Подберите оптимальное распределение для TAXI и TAXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор