Сравнение TAXI с BSMW
TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index while BSMW tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXI charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности TAXI и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXI показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BSMW с доходностью 1.01%.
TAXI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXI и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 0.74% | 3.35% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.01% | 3.93% |
Correlation
The correlation between TAXI and BSMW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXI vs. BSMW — Ранг доходности на риск
TAXI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMW
Сравнение TAXI c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXI | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXI и BSMW
Максимальная просадка TAXI за все время составила -2.23%, что меньше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXI и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.23% | -7.57% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.26% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.69% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXI и BSMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.60% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 4.92% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 4.92% | -3.06% |
Сравнение комиссий TAXI и BSMW
TAXI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSMW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXI и BSMW
Дивидендная доходность TAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BSMW в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.21% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.23% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXI and BSMW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMW.
BSMW has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.23% for TAXI.
TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TAXI and 0.18% for BSMW.
Подберите оптимальное распределение для TAXI и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор