Сравнение TAXF с MMMA
TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности TAXF и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXF показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
TAXF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXF и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 2.36% | 0.39% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between TAXF and MMMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXF vs. MMMA — Ранг доходности на риск
TAXF
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAXF c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXF | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXF и MMMA
Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXF | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.93% | -2.79% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.55% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXF и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXF | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 4.01% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.01% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.01% | +0.63% |
Сравнение комиссий TAXF и MMMA
TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXF и MMMA
Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.76% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TAXF and MMMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
TAXF has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: American Century and NYLI. Their fees differ too: 0.29% for TAXF and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для TAXF и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор