Сравнение TARBX с SHYPX
TARBX (Touchstone Ares Credit Opportunities Fund) and SHYPX (American Beacon SiM High Yld Opps Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, TARBX returned 4.65%/yr vs 6.35%/yr for SHYPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARBX charges 0.73%/yr vs 1.10%/yr for SHYPX.
Доходность
Сравнение доходности TARBX и SHYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARBX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SHYPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции TARBX уступали акциям SHYPX по среднегодовой доходности: 4.65% против 6.35% соответственно.
TARBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 4.65%
SHYPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам TARBX и SHYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARBX Touchstone Ares Credit Opportunities Fund | 1.46% | 6.43% | 8.29% | 13.26% | -8.37% | 9.60% | 4.71% | 12.71% | -2.37% | 0.40% |
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | 1.80% | 9.15% | 9.62% | 13.26% | -8.39% | 8.34% | 6.08% | 12.05% | -1.46% | 7.14% |
Correlation
The correlation between TARBX and SHYPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between TARBX and SHYPX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARBX vs. SHYPX — Ранг доходности на риск
TARBX
SHYPX
Сравнение TARBX c SHYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) и American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARBX | SHYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.75 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.66 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 22.96 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARBX и SHYPX
Максимальная просадка TARBX за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки SHYPX в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARBX и SHYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARBX | SHYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -24.85% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -1.90% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -3.82% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.60% | -12.50% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.48% | -24.85% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.42% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.88% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.38% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARBX и SHYPX
Текущая волатильность для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund (TARBX) составляет 0.74%, в то время как у American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что TARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARBX | SHYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.80% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 2.09% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 2.76% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.33% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.10% | -0.04% |
Сравнение комиссий TARBX и SHYPX
TARBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SHYPX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARBX и SHYPX
Дивидендная доходность TARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности SHYPX в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | 5.95% | 6.63% | 6.50% | 7.39% | 4.10% | 5.09% | 6.05% | 5.91% | 6.09% | 5.52% | 6.38% | 4.95% |
TARBX Touchstone Ares Credit Opportunities Fund | 7.77% | 7.28% | 7.84% | 7.94% | 6.32% | 6.40% | 6.49% | 3.83% | 2.27% | 4.45% | 2.85% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
TARBX and SHYPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHYPX has higher volatility (0.80%) compared to TARBX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TARBX dropped -21.48% vs SHYPX's -24.85%.
SHYPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARBX и SHYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор