Сравнение TALV с ODHY
TALV (Transamerica Large Value Active ETF) and ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TALV is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica, while ODHY is a High Yield Bonds fund managed by Obra. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALV charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for ODHY.
Доходность
Сравнение доходности TALV и ODHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALV показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у ODHY с доходностью 1.67%.
TALV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ODHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALV и ODHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 12.75% | 0.51% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.67% | 0.42% |
Correlation
The correlation between TALV and ODHY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALV vs. ODHY — Ранг доходности на риск
TALV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ODHY
Сравнение TALV c ODHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Active ETF (TALV) и Obra Defensive High Yield ETF (ODHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALV | ODHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALV и ODHY
Максимальная просадка TALV за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки ODHY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALV и ODHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALV | ODHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -1.96% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.31% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALV и ODHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALV | ODHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 2.54% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 2.66% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 2.66% | +8.75% |
Сравнение комиссий TALV и ODHY
TALV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ODHY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALV и ODHY
Дивидендная доходность TALV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ODHY в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.20% | 2.62% |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALV and ODHY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TALV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TALV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
ODHY has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.44% for TALV.
TALV is categorized as Actively Managed, while ODHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Transamerica and Obra. Their fees differ too: 0.49% for TALV and 0.50% for ODHY.
Подберите оптимальное распределение для TALV и ODHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор