Сравнение TAHY.L с GHYU.L
TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) and GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds - TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index while GHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TAHY.L returned 8.17%/yr vs 7.51%/yr for GHYU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TAHY.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for GHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности TAHY.L и GHYU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAHY.L показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у GHYU.L с доходностью 0.64%.
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAHY.L и GHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.64% | 11.40% | 5.09% | 12.34% | -13.08% | -2.73% |
Correlation
The correlation between TAHY.L and GHYU.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAHY.L vs. GHYU.L — Ранг доходности на риск
TAHY.L
GHYU.L
Сравнение TAHY.L c GHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) и Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAHY.L | GHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.19 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.60 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAHY.L и GHYU.L
Максимальная просадка TAHY.L за все время составила -51.61%, что больше максимальной просадки GHYU.L в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHY.L и GHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAHY.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.61% | -22.38% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.90% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -4.67% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -0.48% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -5.41% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.01% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAHY.L и GHYU.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что TAHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAHY.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.91% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.84% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 4.82% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 7.41% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 8.83% | +4.26% |
Сравнение комиссий TAHY.L и GHYU.L
TAHY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GHYU.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAHY.L и GHYU.L
Ни TAHY.L, ни GHYU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TAHY.L and GHYU.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index, while GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: Janus Henderson and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for TAHY.L and 0.25% for GHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для TAHY.L и GHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор