PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JGEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JGEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JGEFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JGEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JGEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		-0.08%18.17%10.48%19.65%-14.81%20.99%7.91%30.24%-10.17%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JGEFX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JGEFX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.45% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JGEFX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Funds Global Equity Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JGEFX:
JGEFX с DGEIXJGEFX с SVBAXJGEFX с GMGEXJGEFX с FMIEXJGEFX с GLIFXJGEFX с PDTJGEFX с CSUAX

Сравнение комиссий TAGRX и JGEFX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JGEFX в 0.98%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. JGEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JGEFX
Ранг доходности на риск JGEFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JGEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJGEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.01

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.44

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.34

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

5.31

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JGEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JGEFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JGEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJGEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JGEFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JGEFX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JGEFX в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		8.46%8.45%13.64%2.91%7.20%21.44%2.21%2.33%7.64%7.03%1.83%2.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JGEFX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JGEFX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JGEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJGEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-32.96%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.73%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-24.85%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-32.96%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-7.96%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-4.96%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.96%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JGEFX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJGEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.69%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.21%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.40%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

15.83%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.77%

+4.73%