Сравнение TAGRX с JFIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JFIIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и JFIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и JFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
JFIIX John Hancock Funds Floating Rate Income Fund | -1.53% | 4.78% | 7.19% | 11.06% | -3.83% | 4.50% | 2.91% | 9.34% | -0.88% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JFIIX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JFIIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 4.63% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
JFIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и JFIIX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JFIIX в 0.78%.
Доходность на риск
TAGRX vs. JFIIX — Ранг доходности на риск
TAGRX
JFIIX
Сравнение TAGRX c JFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | JFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.43 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.41 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.68 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | JFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.42 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.21 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и JFIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и JFIIX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JFIIX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
JFIIX John Hancock Funds Floating Rate Income Fund | 6.32% | 6.96% | 6.92% | 6.51% | 7.33% | 3.44% | 4.36% | 5.72% | 4.65% | 4.52% | 5.42% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и JFIIX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JFIIX в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JFIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | JFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -29.82% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -1.99% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -7.64% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -20.88% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -1.53% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -1.93% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 0.68% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и JFIIX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | JFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 0.70% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 1.76% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 2.95% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 2.82% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 3.85% | +16.65% |