PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JABVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JABVX

2026 (YTD)20252024202320222021
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%5.79%
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		0.51%6.57%3.45%19.30%-23.71%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JABVX с доходностью 0.51%.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JABVX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JABVX:
JABVX с VOOJABVX с JCCIXJABVX с MFWIXJABVX с GWOAXJABVX с JVMIXJABVX с FMIEXJABVX с GMGEX

Сравнение комиссий TAGRX и JABVX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JABVX в 0.96%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. JABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JABVX
Ранг доходности на риск JABVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.65

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.04

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.05

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

3.25

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JABVX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.13

+0.33

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JABVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JABVX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JABVX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		7.22%7.26%6.63%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JABVX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JABVX в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-33.96%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-11.47%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-8.96%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.76%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.71%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JABVX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.10%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.49%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.55%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

19.19%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

19.19%

+1.31%