PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%0.97%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с ABALXTAFTX с FXIEX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий TAFTX и FHMIX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

TAFTX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.93

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

8.93

-7.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

3.98

-2.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

13.55

-12.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

49.68

-46.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.93

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между TAFTX и FHMIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и FHMIX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и FHMIX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-0.50%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-0.20%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.10%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.07%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.05%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и FHMIX

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.10%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.63%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

0.96%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

0.78%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

0.78%

+3.12%