PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T7EU.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T7EU.DE с P500.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

T7EU.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - T7EU.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, T7EU.DE returned 1.77%/yr vs 18.82%/yr for P500.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T7EU.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T7EU.DE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью 11.87%.

T7EU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-0.88%
1 год
1.02%
3 года*
1.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.53%
С начала года
11.87%
1 год
21.63%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.68%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T7EU.DE и P500.DE

2026 (YTD)2025202420232022
T7EU.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist		-0.88%4.82%0.05%1.93%7.97%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.87%4.83%32.66%22.56%-8.64%

Correlation

The correlation between T7EU.DE and P500.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с T7EU.DE:
T7EU.DE с XCS2.DET7EU.DE с EQQB.DET7EU.DE с IBCC.DET7EU.DE с TRD1.DET7EU.DE с EXVM.DET7EU.DE с EXHC.DET7EU.DE с PR1G.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

T7EU.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T7EU.DE
Ранг доходности на риск T7EU.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T7EU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T7EU.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T7EU.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T7EU.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.85

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.54

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.04

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

10.75

-9.92

T7EU.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T7EU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа P500.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T7EU.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T7EU.DE и P500.DE

Максимальная просадка T7EU.DE за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T7EU.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T7EU.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-33.85%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-7.10%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-23.39%

+19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.36%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-3.84%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.01%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности T7EU.DE и P500.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) составляет 0.95%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что T7EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T7EU.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.98%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

7.91%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

11.87%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

15.22%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

16.07%

-5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T7EU.DE и P500.DE

Дивидендная доходность T7EU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T7EU.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist		4.13%4.02%4.27%3.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

T7EU.DE and P500.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T7EU.DE is categorized as Government Bonds, while P500.DE is S&P 500. T7EU.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index, while P500.DE tracks S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T7EU.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор