Сравнение T3KE.DE с XUTC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE).
T3KE.DE и XUTC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. XUTC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности T3KE.DE и XUTC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам T3KE.DE и XUTC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -5.69% | 5.72% | 19.73% | 46.51% | -42.00% | 16.96% | 44.19% | 10.15% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | -7.46% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.64% | 9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью -7.46%.
T3KE.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
XUTC.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий T3KE.DE и XUTC.DE
T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.
Доходность на риск
T3KE.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск
T3KE.DE
XUTC.DE
Сравнение T3KE.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T3KE.DE | XUTC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.81 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.25 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.88 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 5.01 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T3KE.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.73 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между T3KE.DE и XUTC.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3KE.DE и XUTC.DE
T3KE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.34% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок T3KE.DE и XUTC.DE
Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и XUTC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| T3KE.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -31.79% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -16.16% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.99% | -30.48% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.66% | -13.17% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -6.44% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 6.07% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3KE.DE и XUTC.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| T3KE.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.40% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 15.31% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 25.19% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 22.81% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 22.94% | +4.53% |