PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с AIAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с AIAA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE).

T3KE.DE и AIAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и AIAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и AIAA.DE

2026 (YTD)20252024
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%-5.38%
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.41%5.44%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у AIAA.DE с доходностью -8.41%.

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.26%
1 год
0.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DE

Сравнение комиссий T3KE.DE и AIAA.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AIAA.DE в 0.35%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

T3KE.DE vs. AIAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c AIAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DEAIAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.04

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.18

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.49

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

1.66

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. AIAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа AIAA.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и AIAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DEAIAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.22

+0.63

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и AIAA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и AIAA.DE

Ни T3KE.DE, ни AIAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и AIAA.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки AIAA.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и AIAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DEAIAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-24.42%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-13.31%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-11.05%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-7.33%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

3.91%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и AIAA.DE

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DEAIAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.53%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

9.81%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

18.03%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

17.74%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

17.74%

+9.73%