Сравнение T1EU.DE с EXX6.DE
T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and EXX6.DE (iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while EXX6.DE tracks the eb.rexx Government Germany 10.5+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs -8.91%/yr for EXX6.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for EXX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности T1EU.DE и EXX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у EXX6.DE с доходностью -0.79%.
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
EXX6.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- -3.59%
Сравнение доходности по годам T1EU.DE и EXX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.47% |
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | -0.79% | -8.67% | -3.08% | 6.87% | -32.78% | -4.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between T1EU.DE and EXX6.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1EU.DE vs. EXX6.DE — Ранг доходности на риск
T1EU.DE
EXX6.DE
Сравнение T1EU.DE c EXX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1EU.DE | EXX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.53 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | -0.98 | +17.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1EU.DE и EXX6.DE
Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки EXX6.DE в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и EXX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1EU.DE | EXX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -44.22% | +41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -6.83% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -15.48% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -40.54% | +38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -43.16% | +43.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -12.97% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.68% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1EU.DE и EXX6.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1EU.DE | EXX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 2.25% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 5.87% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 7.73% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 12.94% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 11.16% | -10.39% |
Сравнение комиссий T1EU.DE и EXX6.DE
T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXX6.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1EU.DE и EXX6.DE
T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 2.32% | 2.18% | 1.91% | 1.96% | 2.26% | 1.73% | 1.79% | 2.06% | 1.87% | 2.61% | 2.67% | 2.80% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T1EU.DE and EXX6.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1EU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1EU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EXX6.DE.
T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EXX6.DE tracks eb.rexx Government Germany 10.5+ Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.16% for EXX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и EXX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор