Сравнение T1EU.DE с EUN8.DE
T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs -4.18%/yr for EUN8.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EUN8.DE.
Доходность
Сравнение доходности T1EU.DE и EUN8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у EUN8.DE с доходностью -2.15%.
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
EUN8.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение доходности по годам T1EU.DE и EUN8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.47% |
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.15% | 0.68% | 1.21% | 10.63% | -25.03% | -4.22% | 5.21% |
Correlation
The correlation between T1EU.DE and EUN8.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1EU.DE vs. EUN8.DE — Ранг доходности на риск
T1EU.DE
EUN8.DE
Сравнение T1EU.DE c EUN8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1EU.DE | EUN8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.26 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | -0.60 | +16.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1EU.DE и EUN8.DE
Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки EUN8.DE в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и EUN8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1EU.DE | EUN8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -29.75% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -5.41% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -6.67% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -29.15% | +26.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -21.14% | +21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -8.13% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.31% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1EU.DE и EUN8.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1EU.DE | EUN8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.77% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 5.65% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 6.98% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 9.38% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 8.31% | -7.54% |
Сравнение комиссий T1EU.DE и EUN8.DE
T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUN8.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1EU.DE и EUN8.DE
T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN8.DE iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.68% | 3.14% | 2.95% | 2.09% | 0.52% | 0.31% | 0.58% | 1.20% | 1.26% | 1.13% | 1.26% | 0.75% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T1EU.DE and EUN8.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1EU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1EU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EUN8.DE.
T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.15% for EUN8.DE.
Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и EUN8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор