PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUN8.DE с EXHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN8.DE с EXHC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) and EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds from iShares - EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index while EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN8.DE returned -0.87%/yr vs -0.68%/yr for EXHC.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUN8.DE charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for EXHC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN8.DE и EXHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN8.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у EXHC.DE с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции EUN8.DE уступали акциям EXHC.DE по среднегодовой доходности: -0.87% против -0.68% соответственно.

EUN8.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.22%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.39%
3 года*
1.56%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
-0.87%

EXHC.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.56%
С начала года
-0.30%
1 год
-0.29%
3 года*
1.91%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN8.DE и EXHC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		-2.15%0.68%1.21%10.63%-25.03%-4.22%6.60%11.63%1.13%0.09%
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)		-0.30%1.16%1.57%4.17%-10.23%-1.37%-0.09%-0.18%0.47%-1.24%

Correlation

The correlation between EUN8.DE and EXHC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г.

0.58

Over the past year, EUN8.DE and EXHC.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EUN8.DE:
EUN8.DE с VX6F.DEEUN8.DE с PR1S.DEEUN8.DE с EUN6.DEEUN8.DE с IBCC.DEEUN8.DE с PR1G.DEEUN8.DE с XCS2.DEEUN8.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с EXHC.DE:
EXHC.DE с TRDE.DEEXHC.DE с SYBW.DEEXHC.DE с IS05.DEEXHC.DE с LYQ6.DEEXHC.DE с XCS2.DEEXHC.DE с XUTE.DEEXHC.DE с EUN6.DE

Доходность на риск

EUN8.DE vs. EXHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN8.DE
Ранг доходности на риск EUN8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
EXHC.DE
Ранг доходности на риск EXHC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN8.DE c EXHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUN8.DEEXHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.12

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.15

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.14

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-0.32

-0.28

EUN8.DE vs. EXHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN8.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа EXHC.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN8.DE и EXHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUN8.DE и EXHC.DE

Максимальная просадка EUN8.DE за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки EXHC.DE в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN8.DE и EXHC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN8.DEEXHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-14.39%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-2.06%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-2.33%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-12.55%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-14.39%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-7.40%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-2.91%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.90%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN8.DE и EXHC.DE

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что EUN8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN8.DEEXHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.66%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

2.11%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

2.43%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

3.59%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

2.77%

+5.54%

Сравнение комиссий EUN8.DE и EXHC.DE

EUN8.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXHC.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN8.DE и EXHC.DE

Дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности EXHC.DE в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		1.68%3.14%2.95%2.09%0.52%0.31%0.58%1.20%1.26%1.13%1.26%0.75%
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)		1.41%1.38%1.11%0.81%0.41%0.68%0.86%1.08%0.91%1.34%1.65%1.82%

Часто задаваемые вопросы

EUN8.DE and EXHC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN8.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN8.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.

EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Their fees differ too: 0.15% for EUN8.DE and 0.16% for EXHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN8.DE и EXHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор