Сравнение T1AP.L с TRIS.L
T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - T1AP.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while TRIS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1AP.L returned 4.05%/yr vs 3.64%/yr for TRIS.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности T1AP.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1AP.L показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у TRIS.L с доходностью 1.83%.
T1AP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1AP.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | -2.78% | 6.89% | -0.80% | 12.56% | 1.28% | 7,301.82% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.83% | -3.73% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -26.09% |
Correlation
The correlation between T1AP.L and TRIS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between T1AP.L and TRIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1AP.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
T1AP.L
TRIS.L
Сравнение T1AP.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1AP.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.12 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1AP.L и TRIS.L
Максимальная просадка T1AP.L за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки TRIS.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1AP.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1AP.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -28.86% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -5.42% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -9.71% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -15.37% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -12.45% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -17.93% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.30% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1AP.L и TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что T1AP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1AP.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.27% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 4.79% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 6.58% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 8.36% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,962.48% | 12.69% | +2,949.79% |
Сравнение комиссий T1AP.L и TRIS.L
И T1AP.L, и TRIS.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1AP.L и TRIS.L
T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 2.94% | 3.27% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, T1AP.L and TRIS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L and TRIS.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
T1AP.L is categorized as Ultrashort Bond, while TRIS.L is Government Bonds. Both ETFs track Bloomberg US Treasury Coupons Index.
Подберите оптимальное распределение для T1AP.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор