Сравнение SYBZ.DE с XZWG.DE
SYBZ.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF) and XZWG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - SYBZ.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond while XZWG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBZ.DE returned 0.32%/yr vs -0.15%/yr for XZWG.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SYBZ.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XZWG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBZ.DE и XZWG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBZ.DE показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у XZWG.DE с доходностью 0.27%.
SYBZ.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
XZWG.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBZ.DE и XZWG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.96% | -4.27% | 3.98% | 1.41% | -11.02% | -1.24% |
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.27% | -4.17% | 1.51% | 2.50% | -16.73% | -1.34% |
Correlation
The correlation between SYBZ.DE and XZWG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between SYBZ.DE and XZWG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBZ.DE vs. XZWG.DE — Ранг доходности на риск
SYBZ.DE
XZWG.DE
Сравнение SYBZ.DE c XZWG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBZ.DE | XZWG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.51 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.97 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBZ.DE | XZWG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.35 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.64 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SYBZ.DE и XZWG.DE
Максимальная просадка SYBZ.DE за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки XZWG.DE в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBZ.DE и XZWG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBZ.DE | XZWG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -20.85% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -2.66% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -7.10% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -17.96% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -15.29% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.41% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBZ.DE и XZWG.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) составляет 0.99%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SYBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZWG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBZ.DE | XZWG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.43% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.90% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.87% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.68% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.68% | -0.47% |
Сравнение комиссий SYBZ.DE и XZWG.DE
SYBZ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZWG.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBZ.DE и XZWG.DE
Дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности XZWG.DE в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.68% | 2.96% | 2.51% | 1.86% | 1.38% | 0.98% | 1.40% | 1.41% | 0.70% |
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.58% | 2.53% | 2.56% | 1.74% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBZ.DE and XZWG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBZ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBZ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.DE.
SYBZ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond, while XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.10% for SYBZ.DE and 0.20% for XZWG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBZ.DE и XZWG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор