Сравнение SYBZ.DE с SPYM.DE
SYBZ.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBZ.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBZ.DE returned -1.06%/yr vs 8.45%/yr for SPYM.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SYBZ.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBZ.DE и SPYM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBZ.DE показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%.
SYBZ.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
SPYM.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам SYBZ.DE и SPYM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.96% | -4.27% | 3.98% | 1.41% | -11.02% | 2.85% | -0.73% | 8.89% | 6.28% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 27.39% | 19.08% | 14.04% | 6.06% | -14.90% | 5.27% | 6.28% | 22.30% | -11.90% |
Correlation
The correlation between SYBZ.DE and SPYM.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.00 |
Over the past year, SYBZ.DE and SPYM.DE have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBZ.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск
SYBZ.DE
SPYM.DE
Сравнение SYBZ.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBZ.DE | SPYM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.80 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 17.28 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBZ.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.79 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.50 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SYBZ.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка SYBZ.DE за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBZ.DE и SPYM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBZ.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -36.28% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -10.38% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -18.96% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -23.86% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -2.74% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -9.95% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.89% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBZ.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) составляет 0.99%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SYBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBZ.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 7.34% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 15.16% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 17.87% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 16.78% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 18.40% | -12.19% |
Сравнение комиссий SYBZ.DE и SPYM.DE
SYBZ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBZ.DE и SPYM.DE
Дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.68% | 2.96% | 2.51% | 1.86% | 1.38% | 0.98% | 1.40% | 1.41% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
SYBZ.DE and SPYM.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBZ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBZ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.
SYBZ.DE is categorized as Global Bonds, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. SYBZ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.10% for SYBZ.DE and 0.18% for SPYM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBZ.DE и SPYM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор