Сравнение SYBZ.DE с SPY5.DE
SYBZ.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBZ.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBZ.DE returned -1.06%/yr vs 14.76%/yr for SPY5.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SYBZ.DE charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBZ.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBZ.DE показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%.
SYBZ.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SYBZ.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.96% | -4.27% | 3.98% | 1.41% | -11.02% | 2.85% | -0.73% | 8.89% | 6.28% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 1.62% |
Correlation
The correlation between SYBZ.DE and SPY5.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.10 |
Over the past year, SYBZ.DE and SPY5.DE have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBZ.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SYBZ.DE
SPY5.DE
Сравнение SYBZ.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBZ.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.57 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 12.77 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBZ.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.22 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.96 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.97 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SYBZ.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SYBZ.DE за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBZ.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBZ.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -33.86% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -7.15% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -23.34% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -23.34% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -0.44% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -3.95% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.00% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBZ.DE и SPY5.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) составляет 0.99%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SYBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBZ.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.66% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 7.54% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 11.51% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 15.18% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.07% | -9.86% |
Сравнение комиссий SYBZ.DE и SPY5.DE
SYBZ.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBZ.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY5.DE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.68% | 2.96% | 2.51% | 1.86% | 1.38% | 0.98% | 1.40% | 1.41% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBZ.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for SYBZ.DE.
SYBZ.DE is categorized as Global Bonds, while SPY5.DE is S&P 500. SYBZ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for SYBZ.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBZ.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор