PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с IBCL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с IBCL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and IBCL.DE (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while IBCL.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBW.DE returned 1.29%/yr vs -2.67%/yr for IBCL.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IBCL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и IBCL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у IBCL.DE с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции SYBW.DE превзошли акции IBCL.DE по среднегодовой доходности: 1.29% против -2.67% соответственно.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

IBCL.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
-2.31%
С начала года
-1.15%
1 год
-2.15%
3 года*
-0.84%
5 лет*
-8.15%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и IBCL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-11.87%
IBCL.DE
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)		-1.15%-5.38%-0.90%9.73%-34.35%-6.57%11.60%15.55%3.25%-1.49%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and IBCL.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г.

0.03

The correlation between SYBW.DE and IBCL.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с IBCL.DE:
IBCL.DE с TRD1.DEIBCL.DE с PR1G.DEIBCL.DE с IBCC.DEIBCL.DE с 18M1.DEIBCL.DE с PRAS.DEIBCL.DE с EXVM.DEIBCL.DE с VUDY.DE

Доходность на риск

SYBW.DE vs. IBCL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBCL.DE
Ранг доходности на риск IBCL.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCL.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c IBCL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DEIBCL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.23

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.26

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.35

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-0.70

+4.07

SYBW.DE vs. IBCL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IBCL.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и IBCL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и IBCL.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки IBCL.DE в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и IBCL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DEIBCL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-43.80%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-6.13%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-11.97%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-42.19%

+29.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

-43.80%

+23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-38.14%

+33.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-12.56%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.06%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и IBCL.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DEIBCL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.55%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

7.30%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

9.24%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

13.68%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

11.50%

-1.03%

Сравнение комиссий SYBW.DE и IBCL.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBCL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и IBCL.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IBCL.DE в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCL.DE
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.71%3.53%3.19%2.64%1.31%0.53%0.74%1.26%1.50%1.35%1.47%1.83%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and IBCL.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBCL.DE.

SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while IBCL.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.15% for IBCL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и IBCL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор