PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с EUN8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с EUN8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBW.DE returned 1.29%/yr vs -0.87%/yr for EUN8.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for EUN8.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и EUN8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у EUN8.DE с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SYBW.DE превзошли акции EUN8.DE по среднегодовой доходности: 1.29% против -0.87% соответственно.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

EUN8.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.22%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.39%
3 года*
1.56%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и EUN8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-11.87%
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		-2.15%0.68%1.21%10.63%-25.03%-4.22%6.60%11.63%1.13%0.09%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and EUN8.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г.

0.02

The correlation between SYBW.DE and EUN8.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с EUN8.DE:
EUN8.DE с VX6F.DEEUN8.DE с PR1S.DEEUN8.DE с EUN6.DEEUN8.DE с IBCC.DEEUN8.DE с PR1G.DEEUN8.DE с XCS2.DEEUN8.DE с T1EU.DE

Доходность на риск

SYBW.DE vs. EUN8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EUN8.DE
Ранг доходности на риск EUN8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c EUN8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DEEUN8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.20

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.23

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.26

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-0.60

+3.96

SYBW.DE vs. EUN8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа EUN8.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и EUN8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и EUN8.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки EUN8.DE в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и EUN8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DEEUN8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-29.75%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-5.41%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-6.67%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-29.15%

+16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

-29.75%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-21.14%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-8.13%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.31%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и EUN8.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DEEUN8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.77%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

5.65%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

6.98%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

9.38%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

8.31%

+2.16%

Сравнение комиссий SYBW.DE и EUN8.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUN8.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и EUN8.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности EUN8.DE в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		1.68%3.14%2.95%2.09%0.52%0.31%0.58%1.20%1.26%1.13%1.26%0.75%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and EUN8.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EUN8.DE.

SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.15% for EUN8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и EUN8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор