PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с QYLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с QYLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBR.DE returned 2.96%/yr vs 6.61%/yr for QYLP.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for QYLP.L.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и QYLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как QYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у QYLP.L с доходностью 5.60%.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

QYLP.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.60%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.83%
3 года*
6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и QYLP.L

2026 (YTD)2025202420232022
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.25%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		5.62%-9.46%27.26%17.36%-20.47%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and QYLP.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с QYLP.L:
QYLP.L с QYLDQYLP.L с JEQP.LQYLP.L с TDGB.LQYLP.L с IUKD.LQYLP.L с JEGP.LQYLP.L с WINC.ASQYLP.L с VUKG.L

Доходность на риск

SYBR.DE vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QYLP.L
Ранг доходности на риск QYLP.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLP.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLP.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEQYLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.61

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.34

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.57

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

9.75

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. QYLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QYLP.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и QYLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEQYLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и QYLP.L

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки QYLP.L в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и QYLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEQYLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-23.65%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-4.13%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-23.65%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.94%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.21%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.52%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и QYLP.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEQYLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.65%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

7.00%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

9.20%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

15.40%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

15.40%

-8.08%

Сравнение комиссий SYBR.DE и QYLP.L

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QYLP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и QYLP.L

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности QYLP.L в 7.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		7.74%8.93%8.31%9.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and QYLP.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for QYLP.L.

SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while QYLP.L is Nasdaq-100. SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.45% for QYLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и QYLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор