PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBN.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBN.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) are both Corporate Bonds funds - SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+ while PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBN.DE returned -0.75%/yr vs 1.40%/yr for PR1P.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SYBN.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBN.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBN.DE показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у PR1P.DE с доходностью 1.50%.

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%

PR1P.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.13%
3 года*
2.36%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBN.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%-0.30%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.50%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%

Correlation

The correlation between SYBN.DE and PR1P.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between SYBN.DE and PR1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SPPU.DESYBN.DE с XYLD.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE

Доходность на риск

SYBN.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBN.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBN.DEPR1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.60

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.91

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.57

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBN.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBN.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1P.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBN.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBN.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SYBN.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и PR1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBN.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-14.46%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-3.57%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-11.79%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-13.45%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-5.24%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-5.81%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.43%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBN.DE и PR1P.DE

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBN.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.24%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

4.24%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

6.10%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

8.34%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

9.27%

+3.13%

Сравнение комиссий SYBN.DE и PR1P.DE

SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBN.DE и PR1P.DE

Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности PR1P.DE в 4.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SYBN.DE and PR1P.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SYBN.DE.

SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+, while PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SYBN.DE and 0.05% for PR1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBN.DE и PR1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор