PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBN.DE с IBCD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBN.DE с IBCD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+ while IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBN.DE returned 2.22%/yr vs 1.88%/yr for IBCD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SYBN.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IBCD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBN.DE и IBCD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBN.DE показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у IBCD.DE с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции SYBN.DE превзошли акции IBCD.DE по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.88% соответственно.

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%

IBCD.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.27%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBN.DE и IBCD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%27.52%-2.77%-1.38%
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.30%-4.58%6.33%4.97%-12.66%6.14%0.35%20.25%-0.24%-6.49%

Correlation

The correlation between SYBN.DE and IBCD.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.90

The correlation between SYBN.DE and IBCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SPPU.DESYBN.DE с XYLD.DE
Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с LQDIBCD.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

SYBN.DE vs. IBCD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBN.DE c IBCD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBN.DEIBCD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.47

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.73

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.75

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

1.78

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBN.DE vs. IBCD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBN.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа IBCD.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBN.DE и IBCD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBN.DEIBCD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SYBN.DE и IBCD.DE

Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки IBCD.DE в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и IBCD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBN.DEIBCD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-41.86%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-3.93%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-12.36%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-17.12%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-17.51%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-7.49%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-9.84%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.65%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBN.DE и IBCD.DE

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBN.DEIBCD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.33%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

4.22%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

6.21%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

9.18%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

9.07%

+3.33%

Сравнение комиссий SYBN.DE и IBCD.DE

SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBN.DE и IBCD.DE

Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности IBCD.DE в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.24%4.39%4.52%4.34%3.60%2.21%2.56%3.06%3.09%3.02%2.97%3.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBN.DE and IBCD.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.

SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+, while IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBN.DE and 0.20% for IBCD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBN.DE и IBCD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор