Сравнение SYBK.DE с SPPW.DE
SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBK.DE returned 5.13%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBK.DE и SPPW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.
SYBK.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 4.73%
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBK.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 2.75% | -4.18% | 15.91% | 8.73% | -5.33% | 13.84% | -4.47% | 5.94% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Correlation
The correlation between SYBK.DE and SPPW.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBK.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
SYBK.DE
SPPW.DE
Сравнение SYBK.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBK.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.66 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 14.69 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBK.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.16 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SYBK.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и SPPW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBK.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -33.69% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -6.51% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -21.62% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -21.62% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -0.31% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.43% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.63% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBK.DE и SPPW.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) составляет 1.31%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBK.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.70% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 7.62% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 11.11% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 14.06% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 16.08% | -7.64% |
Сравнение комиссий SYBK.DE и SPPW.DE
SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBK.DE и SPPW.DE
Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 7.17% | 7.68% | 6.96% | 6.73% | 5.79% | 5.11% | 6.01% | 5.54% | 5.04% | 6.51% | 5.30% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SYBK.DE and SPPW.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SYBK.DE.
SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while SPPW.DE is Global Equities. SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while SPPW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.12% for SPPW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и SPPW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор