PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBK.DE с SBEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBK.DE с SBEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while SBEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBK.DE returned 4.73%/yr vs 3.53%/yr for SBEM.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for SBEM.L.

Доходность

Сравнение доходности SYBK.DE и SBEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYBK.DE торгуется в EUR, в то время как SBEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у SBEM.L с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SYBK.DE превзошли акции SBEM.L по среднегодовой доходности: 4.73% против 3.53% соответственно.

SYBK.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.49%
С начала года
2.75%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.67%
3 года*
6.03%
5 лет*
5.13%
10 лет*
4.73%

SBEM.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.48%
1 год
12.43%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBK.DE и SBEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		2.75%-4.18%15.91%8.73%-5.33%13.84%-4.47%12.57%4.33%-7.71%
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		3.44%1.82%14.73%8.20%-14.86%5.13%-4.22%17.97%0.17%-3.49%

Correlation

The correlation between SYBK.DE and SBEM.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

0.62

The correlation between SYBK.DE and SBEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с XUHY.DESYBK.DE с IBC9.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с IBC7.DESYBK.DE с GB1E.DE
Часто сравнивают с SBEM.L:
SBEM.L с EMDL.LSBEM.L с INXG.LSBEM.L с 5ESG.LSBEM.L с EMLO.LSBEM.L с EMGA.LSBEM.L с DRGN.LSBEM.L с SEMC.L

Доходность на риск

SYBK.DE vs. SBEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SBEM.L
Ранг доходности на риск SBEM.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEM.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBK.DE c SBEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBK.DESBEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.91

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.77

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.62

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

12.18

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBK.DE vs. SBEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBK.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SBEM.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBK.DE и SBEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBK.DESBEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.91

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SYBK.DE и SBEM.L

Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки SBEM.L в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и SBEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBK.DESBEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-25.53%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.42%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.85%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-17.88%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-25.53%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

0.00%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-7.47%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.02%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBK.DE и SBEM.L

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBK.DESBEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.15%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.47%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

6.52%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

9.26%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

10.59%

-2.15%

Сравнение комиссий SYBK.DE и SBEM.L

SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SBEM.L в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBK.DE и SBEM.L

Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности SBEM.L в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		6.54%7.69%6.27%6.49%5.73%4.35%4.92%4.83%4.47%4.84%2.27%0.00%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.17%7.68%6.96%6.73%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SYBK.DE and SBEM.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.

SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while SBEM.L is Emerging Markets Bonds. SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.42% for SBEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и SBEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор