Сравнение SYBK.DE с JGPI.DE
SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. SYBK.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, SYBK.DE returned 4.67% vs -0.44% for JGPI.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBK.DE и JGPI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью -1.21%.
SYBK.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 4.73%
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBK.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 2.75% | -4.18% | 15.91% | 0.26% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
Correlation
The correlation between SYBK.DE and JGPI.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBK.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
SYBK.DE
JGPI.DE
Сравнение SYBK.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBK.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.12 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -0.32 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBK.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.12 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SYBK.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и JGPI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBK.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -12.10% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -8.18% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -8.94% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.41% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.05% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBK.DE и JGPI.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBK.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.53% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 5.35% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 7.92% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 9.59% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 9.59% | -1.15% |
Сравнение комиссий SYBK.DE и JGPI.DE
SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBK.DE и JGPI.DE
Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности JGPI.DE в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 7.17% | 7.68% | 6.96% | 6.73% | 5.79% | 5.11% | 6.01% | 5.54% | 5.04% | 6.51% | 5.30% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SYBK.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.35% for JGPI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и JGPI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор