Сравнение SYBF.DE с SPPU.DE
SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SPPU.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while SPPU.DE tracks the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBF.DE returned 3.53%/yr vs 1.29%/yr for SPPU.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SPPU.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBF.DE и SPPU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у SPPU.DE с доходностью 1.68%.
SYBF.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.03%
SPPU.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBF.DE и SPPU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.45% | -6.53% | 10.76% | 1.27% | 3.69% | 7.97% | -3.51% |
SPPU.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 1.68% | -4.22% | 7.66% | 4.50% | -10.58% | 6.82% | -1.58% |
Correlation
The correlation between SYBF.DE and SPPU.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between SYBF.DE and SPPU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBF.DE vs. SPPU.DE — Ранг доходности на риск
SYBF.DE
SPPU.DE
Сравнение SYBF.DE c SPPU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBF.DE | SPPU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.87 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBF.DE | SPPU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.06 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SYBF.DE и SPPU.DE
Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки SPPU.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и SPPU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBF.DE | SPPU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -13.50% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.32% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | -11.44% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.75% | -13.50% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.13% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -6.15% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.29% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBF.DE и SPPU.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) имеют волатильность 1.03% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBF.DE | SPPU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.00% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 3.94% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 5.71% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 8.42% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.29% | -0.96% |
Сравнение комиссий SYBF.DE и SPPU.DE
SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPPU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBF.DE и SPPU.DE
Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как SPPU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPU.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.59% | 4.66% | 3.52% | 2.64% | 1.03% | 1.48% | 2.43% | 2.07% | 1.43% | 1.51% | 1.16% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
SYBF.DE and SPPU.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SPPU.DE.
SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while SPPU.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.15% for SPPU.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и SPPU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор