Сравнение SYBD.DE с IG35.DE
SYBD.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) and IG35.DE (iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds - SYBD.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 while IG35.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SYBD.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for IG35.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBD.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBD.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у IG35.DE с доходностью 0.90%.
SYBD.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 0.86%
IG35.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBD.DE и IG35.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.52% | 0.36% |
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.90% | -0.54% |
Correlation
The correlation between SYBD.DE and IG35.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBD.DE vs. IG35.DE — Ранг доходности на риск
SYBD.DE
IG35.DE
Сравнение SYBD.DE c IG35.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBD.DE | IG35.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBD.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.11 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SYBD.DE и IG35.DE
Максимальная просадка SYBD.DE за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки IG35.DE в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBD.DE и IG35.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBD.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -4.08% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.08% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.38% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBD.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBD.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 5.22% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 5.22% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 5.22% | -2.14% |
Сравнение комиссий SYBD.DE и IG35.DE
SYBD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IG35.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBD.DE и IG35.DE
Дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как IG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.24% | 0.25% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SYBD.DE and IG35.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG35.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG35.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SYBD.DE.
SYBD.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3, while IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SYBD.DE and 0.12% for IG35.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBD.DE и IG35.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор