Сравнение SYBB.DE с SPY5.DE
SYBB.DE (SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury Bond, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBB.DE returned -0.33%/yr vs 15.13%/yr for SPY5.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SYBB.DE charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBB.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBB.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции SYBB.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: -0.33% против 15.13% соответственно.
SYBB.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.33%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SYBB.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 0.36% | 0.60% | 1.49% | 6.80% | -18.49% | -3.34% | 4.67% | 6.73% | 0.84% | -0.08% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Correlation
The correlation between SYBB.DE and SPY5.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | 0.02 |
Over the past year, SYBB.DE and SPY5.DE have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBB.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SYBB.DE
SPY5.DE
Сравнение SYBB.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBB.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.57 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 12.77 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBB.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.22 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.96 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.93 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SYBB.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SYBB.DE за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBB.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBB.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -33.86% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -7.15% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -23.34% | +19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -23.34% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.70% | -33.86% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -0.44% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.95% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.00% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBB.DE и SPY5.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) составляет 1.63%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SYBB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBB.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.66% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 7.54% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 11.51% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 15.18% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 16.07% | -10.63% |
Сравнение комиссий SYBB.DE и SPY5.DE
SYBB.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBB.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность SYBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPY5.DE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 2.35% | 2.14% | 1.45% | 0.76% | 0.18% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 0.66% | 0.73% | 0.82% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYBB.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for SYBB.DE.
SYBB.DE is categorized as European Government Bonds, while SPY5.DE is S&P 500. SYBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Bond, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for SYBB.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBB.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор