Сравнение SYBB.DE с EIB3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE).
SYBB.DE и EIB3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBB.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury Bond. Фонд был запущен 23 мая 2011 г.. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYBB.DE и EIB3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYBB.DE и EIB3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | -0.21% | 0.60% | 1.49% | 6.80% | -18.49% | -3.34% | 4.67% | -3.21% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | -0.30% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SYBB.DE показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у EIB3.DE с доходностью -0.30%.
SYBB.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- -0.39%
EIB3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYBB.DE и EIB3.DE
И SYBB.DE, и EIB3.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SYBB.DE vs. EIB3.DE — Ранг доходности на риск
SYBB.DE
EIB3.DE
Сравнение SYBB.DE c EIB3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) и Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBB.DE | EIB3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 2.29 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBB.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.14 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SYBB.DE и EIB3.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBB.DE и EIB3.DE
Дивидендная доходность SYBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EIB3.DE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 2.36% | 2.14% | 1.45% | 0.76% | 0.18% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 0.66% | 0.73% | 0.82% | 1.26% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.42% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYBB.DE и EIB3.DE
Максимальная просадка SYBB.DE за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки EIB3.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBB.DE и EIB3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYBB.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -6.78% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.38% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -5.93% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -1.16% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -2.09% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.40% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBB.DE и EIB3.DE
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SYBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIB3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYBB.DE | EIB3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 0.70% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.51% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 2.60% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 1.95% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 1.79% | +3.60% |