PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBB.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBB.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE).

SYBB.DE и PRAR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBB.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury Bond. Фонд был запущен 23 мая 2011 г.. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBB.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBB.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBB.DE
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist		-0.21%0.60%1.49%6.80%-18.49%-3.34%4.09%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		-0.44%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, SYBB.DE показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью -0.44%.

SYBB.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.21%
1 год
1.38%
3 года*
2.01%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
-0.39%

PRAR.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.26%
3 года*
1.96%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBB.DE:
SYBB.DE с VETA.LSYBB.DE с LYQ2.DESYBB.DE с D5BC.DESYBB.DE с EIB3.DESYBB.DE с PR1R.DESYBB.DE с EL4S.DESYBB.DE с SPPW.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с SPYPRAR.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий SYBB.DE и PRAR.DE

SYBB.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBB.DE
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Доходность на риск

SYBB.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBB.DE
Ранг доходности на риск SYBB.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBB.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBB.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBB.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBB.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBB.DEPRAR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.32

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.25

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

0.87

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBB.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBB.DE на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAR.DE равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBB.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBB.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.30

+0.70

Корреляция

Корреляция между SYBB.DE и PRAR.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBB.DE и PRAR.DE

Дивидендная доходность SYBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBB.DE
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist		2.36%2.14%1.45%0.76%0.18%0.08%0.28%0.59%0.66%0.73%0.82%1.26%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBB.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка SYBB.DE за все время составила -22.70%, примерно равная максимальной просадке PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBB.DE и PRAR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBB.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-22.34%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.48%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-21.49%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-14.39%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-11.52%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBB.DE и PRAR.DE

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеют волатильность 1.89% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBB.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.95%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.72%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

3.90%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.13%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.78%

-0.39%