Сравнение SYBB.DE с H4ZK.DE
SYBB.DE (SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - SYBB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Bond while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, SYBB.DE returned -0.39% vs 0.79% for H4ZK.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBB.DE charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBB.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBB.DE показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
SYBB.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.32%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- -2.75%
- 10 лет*
- -0.63%
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBB.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | -0.92% | 1.68% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between SYBB.DE and H4ZK.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between SYBB.DE and H4ZK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBB.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
SYBB.DE
H4ZK.DE
Сравнение SYBB.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBB.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.62 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.06 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBB.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка SYBB.DE за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBB.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBB.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -1.26% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -1.26% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -0.29% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -0.19% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.38% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBB.DE и H4ZK.DE
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SYBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBB.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.40% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 1.23% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 1.38% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 1.39% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 1.39% | +4.05% |
Сравнение комиссий SYBB.DE и H4ZK.DE
SYBB.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBB.DE и H4ZK.DE
Дивидендная доходность SYBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 2.37% | 2.13% | 1.45% | 0.76% | 0.18% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 0.66% | 0.73% | 0.82% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYBB.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for H4ZK.DE.
SYBB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Bond, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for SYBB.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBB.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор