Сравнение SYB4.DE с SPYW.DE
SYB4.DE (SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SYB4.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYB4.DE returned 0.08%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SYB4.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYB4.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB4.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SYB4.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 0.08% против 6.79% соответственно.
SYB4.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.08%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам SYB4.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB4.DE SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 2.77% | 2.23% | 5.10% | -9.96% | -1.30% | 1.04% | 1.90% | -0.16% | -0.03% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
Correlation
The correlation between SYB4.DE and SPYW.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2014 г. | 0.13 |
Over the past year, SYB4.DE and SPYW.DE have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB4.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SYB4.DE
SPYW.DE
Сравнение SYB4.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB4.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYB4.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.98 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 3.14 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYB4.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SYB4.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SYB4.DE за все время составила -12.16%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB4.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB4.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.16% | -38.68% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -7.99% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.39% | -11.64% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.98% | -23.97% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.16% | -38.68% | +26.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.54% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -5.62% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.50% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB4.DE и SPYW.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB4.DE) составляет 1.26%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SYB4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB4.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.92% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 8.76% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 10.65% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 13.27% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 14.88% | -11.98% |
Сравнение комиссий SYB4.DE и SPYW.DE
SYB4.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB4.DE и SPYW.DE
Дивидендная доходность SYB4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SPYW.DE в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
SYB4.DE SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.42% | 2.50% | 2.27% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
SYB4.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYB4.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYB4.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SYB4.DE is categorized as European Government Bonds, while SPYW.DE is Europe Equities. SYB4.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.15% for SYB4.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYB4.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор