Сравнение SYB3.DE с SPYW.DE
SYB3.DE (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SYB3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYB3.DE returned 0.18%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SYB3.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYB3.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB3.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SYB3.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 0.18% против 6.79% соответственно.
SYB3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.18%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам SYB3.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.06% | 2.26% | 2.98% | 3.26% | -4.94% | -0.83% | -0.16% | 0.22% | -0.32% | -0.51% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
Correlation
The correlation between SYB3.DE and SPYW.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.12 |
Over the past year, SYB3.DE and SPYW.DE have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB3.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SYB3.DE
SPYW.DE
Сравнение SYB3.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYB3.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.98 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 3.14 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYB3.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SYB3.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SYB3.DE за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB3.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB3.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -38.68% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -7.99% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -11.64% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -23.97% | +17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -38.68% | +31.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.54% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -5.62% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.50% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB3.DE и SPYW.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) составляет 0.52%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SYB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB3.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 2.92% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 8.76% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 10.65% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 13.27% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 14.88% | -13.40% |
Сравнение комиссий SYB3.DE и SPYW.DE
SYB3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB3.DE и SPYW.DE
Дивидендная доходность SYB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SPYW.DE в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SYB3.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYB3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYB3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SYB3.DE is categorized as European Government Bonds, while SPYW.DE is Europe Equities. SYB3.DE tracks Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.15% for SYB3.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYB3.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор