PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRW.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRW.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds - SXRW.DE tracks the FTSE 100 while VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRW.DE returned 11.57%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRW.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.

SXRW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.50%
6 месяцев
9.61%
1 год
18.23%
3 года*
14.51%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.04%

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRW.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		6.50%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-15.42%12.51%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Correlation

The correlation between SXRW.DE and VWCG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.85

The correlation between SXRW.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с SWDA.LSXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с EUNL.DESXRW.DE с SGLN.L
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE

Доходность на риск

SXRW.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRW.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRW.DEVWCG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.26

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.86

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.70

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

6.40

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRW.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRW.DE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCG.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRW.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRW.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SXRW.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и VWCG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRW.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-35.68%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-9.58%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-16.07%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-20.10%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.51%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.10%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.55%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRW.DE и VWCG.DE

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRW.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.33%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.64%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

12.91%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.29%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.09%

-0.16%

Сравнение комиссий SXRW.DE и VWCG.DE

SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRW.DE и VWCG.DE

Ни SXRW.DE, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRW.DE and VWCG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VWCG.DE.

SXRW.DE tracks FTSE 100, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.10% for VWCG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и VWCG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор