Сравнение SXRW.DE с DFEU.L
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while DFEU.L is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for DFEU.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как DFEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у DFEU.L с доходностью 2.91%.
SXRW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.04%
DFEU.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и DFEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.50% | 13.10% |
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 2.92% | -15.55% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and DFEU.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
DFEU.L
Сравнение SXRW.DE c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRW.DE | DFEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRW.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.44 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и DFEU.L
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки DFEU.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и DFEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -22.57% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -14.69% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -10.67% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 32.84% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 32.84% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 32.84% | -15.91% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и DFEU.L
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFEU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и DFEU.L
Ни SXRW.DE, ни DFEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and DFEU.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for DFEU.L.
SXRW.DE is categorized as Europe Equities, while DFEU.L is Aerospace & Defense. SXRW.DE tracks FTSE 100, while DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.35% for DFEU.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и DFEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор