PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRT.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRT.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SXRT.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRT.DE returned 10.49%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRT.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRT.DE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции SXRT.DE превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.20% соответственно.

SXRT.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.60%
3 года*
15.64%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.49%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRT.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.19%22.21%11.08%22.49%-8.80%23.52%-2.93%30.14%-12.14%10.21%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between SXRT.DE and XDW0.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.42

The correlation between SXRT.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с EXS1.DESXRT.DE с V50A.DESXRT.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SXRT.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRT.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRT.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.10

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.58

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.98

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

9.92

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRT.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRT.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRT.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRT.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.10

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SXRT.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRT.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-61.44%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-15.05%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-23.71%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-23.71%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-61.44%

+23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-7.38%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-13.84%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.53%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRT.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 4.91%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRT.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.96%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

18.42%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

21.48%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

24.04%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

26.02%

-7.80%

Сравнение комиссий SXRT.DE и XDW0.DE

SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRT.DE и XDW0.DE

Ни SXRT.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRT.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

SXRT.DE is categorized as Europe Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор