Сравнение SXRT.DE с V3AA.MI
SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and V3AA.MI (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - SXRT.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while V3AA.MI is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRT.DE returned 11.51%/yr vs 11.33%/yr for V3AA.MI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for V3AA.MI.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и V3AA.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRT.DE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у V3AA.MI с доходностью 12.87%.
SXRT.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.49%
V3AA.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRT.DE и V3AA.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.19% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 10.73% |
V3AA.MI Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.87% | 7.21% | 25.54% | 20.64% | -18.83% | 15.26% |
Correlation
The correlation between SXRT.DE and V3AA.MI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between SXRT.DE and V3AA.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRT.DE vs. V3AA.MI — Ранг доходности на риск
SXRT.DE
V3AA.MI
Сравнение SXRT.DE c V3AA.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRT.DE | V3AA.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.23 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.08 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRT.DE | V3AA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.15 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и V3AA.MI
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки V3AA.MI в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и V3AA.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRT.DE | V3AA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -22.16% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.20% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -22.16% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -22.16% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.75% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -6.00% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.02% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и V3AA.MI
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AA.MI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3AA.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRT.DE | V3AA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.46% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 9.17% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 12.30% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.72% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 14.64% | +3.58% |
Сравнение комиссий SXRT.DE и V3AA.MI
SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии V3AA.MI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и V3AA.MI
Ни SXRT.DE, ни V3AA.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRT.DE and V3AA.MI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.MI.
SXRT.DE is categorized as Europe Equities, while V3AA.MI is Global Equities. SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while V3AA.MI tracks FTSE Global All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.24% for V3AA.MI.
Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и V3AA.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор