PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRT.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRT.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SXRT.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRT.DE returned 10.49%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRT.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRT.DE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRT.DE имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции CEMS.DE немного впереди с 10.71%.

SXRT.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.60%
3 года*
15.64%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.49%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRT.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.19%22.21%11.08%22.49%-8.80%23.52%-2.93%30.14%-12.14%10.21%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between SXRT.DE and CEMS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between SXRT.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с EXS1.DESXRT.DE с V50A.DESXRT.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

SXRT.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRT.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRT.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.37

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.26

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.29

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

12.37

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRT.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRT.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRT.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRT.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.37

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SXRT.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRT.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-40.20%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.99%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-17.57%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-19.55%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-40.20%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.26%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-7.49%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.66%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRT.DE и CEMS.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRT.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.65%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.17%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

13.87%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.23%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.43%

+0.79%

Сравнение комиссий SXRT.DE и CEMS.DE

SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRT.DE и CEMS.DE

Ни SXRT.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRT.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор