PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 12.89%/yr for IWDA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 11.08%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.62%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.06%
1 год
23.82%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и IWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.10%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%30.00%-2.08%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and IWDA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.21

The correlation between SXRS.DE and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

SXRS.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.97

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.79

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.73

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.95

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.81

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и IWDA.L

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-33.57%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.37%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-20.70%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-20.70%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.29%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-4.34%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.71%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и IWDA.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.09%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

8.86%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

12.07%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.02%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.83%

+0.02%

Сравнение комиссий SXRS.DE и IWDA.L

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и IWDA.L

Ни SXRS.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and IWDA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while IWDA.L is Global Equities. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор