PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с DTLA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 10.89%/yr vs -5.51%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как DTLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью 0.67%.

SXRS.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
-7.30%
С начала года
18.88%
6 месяцев
22.40%
1 год
27.91%
3 года*
10.89%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

DTLA.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.99%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.14%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		18.88%4.68%11.06%-10.49%20.61%40.00%-13.38%9.88%-9.78%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.67%-7.91%-0.76%-1.36%-25.97%2.68%7.36%18.30%7.78%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and DTLA.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с DBCSXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Доходность на риск

SXRS.DE vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRS.DEDTLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.35

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.56

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.48

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

1.03

+6.35

SXRS.DE vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и DTLA.L

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -46.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и DTLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-46.97%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.33%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-18.22%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-39.80%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-43.20%

+34.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-24.85%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.44%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и DTLA.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.95%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

7.07%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

10.15%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.52%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.57%

+1.03%

Сравнение комиссий SXRS.DE и DTLA.L

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и DTLA.L

Ни SXRS.DE, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and DTLA.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while DTLA.L is Government Bonds. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.07% for DTLA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и DTLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор