PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 10.89%/yr vs 11.56%/yr for CEMR.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 9.13%.

SXRS.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
-8.54%
С начала года
18.88%
6 месяцев
22.40%
1 год
29.92%
3 года*
10.89%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
20.82%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		18.88%4.68%11.06%-10.49%20.61%40.00%-13.38%9.88%-21.55%5.80%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-10.67%1.29%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and CEMR.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.14

The correlation between SXRS.DE and CEMR.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с DBCSXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

SXRS.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRS.DECEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.19

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.84

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.76

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

6.68

+0.70

SXRS.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-31.80%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.75%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.72%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-23.77%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.31%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-6.02%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.11%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и CEMR.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеют волатильность 5.00% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.79%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

14.87%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.46%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.43%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.48%

+0.12%

Сравнение комиссий SXRS.DE и CEMR.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CEMR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и CEMR.DE

Ни SXRS.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and CEMR.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while CEMR.DE is Momentum. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор