Сравнение SXRR.DE с XDCC.DE
SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged) while XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 0.07%/yr for XDCC.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SXRR.DE и XDCC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRR.DE торгуется в EUR, в то время как XDCC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDCC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у XDCC.DE с доходностью 2.11%.
SXRR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
XDCC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRR.DE и XDCC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRR.DE iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.90% | 4.43% | -0.72% | -0.50% | 0.03% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 2.11% | -4.13% | 7.24% | 5.94% | -12.83% | 31.26% | -4.97% |
Correlation
The correlation between SXRR.DE and XDCC.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRR.DE vs. XDCC.DE — Ранг доходности на риск
SXRR.DE
XDCC.DE
Сравнение SXRR.DE c XDCC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRR.DE | XDCC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.14 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.00 | 1.25 | +9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.86 | 3.59 | +31.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRR.DE и XDCC.DE
Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки XDCC.DE в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и XDCC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRR.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.20% | -16.42% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -4.37% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -12.63% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.72% | -16.42% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.90% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -6.89% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.51% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRR.DE и XDCC.DE
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRR.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 1.59% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 5.31% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 6.99% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 9.48% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 13.19% | -9.39% |
Сравнение комиссий SXRR.DE и XDCC.DE
И SXRR.DE, и XDCC.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRR.DE и XDCC.DE
Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRR.DE iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 3.00% | 2.06% | 0.36% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRR.DE and XDCC.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRR.DE and XDCC.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и XDCC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор