PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с SYBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с SYBN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged) while SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs -2.20%/yr for SYBN.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и SYBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SYBN.DE с доходностью 2.17%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
0.27%
С начала года
2.17%
1 год
6.29%
3 года*
2.87%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и SYBN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.17%-4.33%4.02%6.85%-20.45%6.88%3.18%25.86%-2.37%-1.29%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and SYBN.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SYBR.DESYBN.DE с SPPU.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. SYBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c SYBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DESYBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.79

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.18

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.14

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

1.26

+9.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

2.58

+32.28

SXRR.DE vs. SYBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SYBN.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и SYBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и SYBN.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки SYBN.DE в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и SYBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DESYBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-28.01%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-4.99%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-15.40%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-28.01%

+25.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.10%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-11.75%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.44%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и SYBN.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DESYBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.09%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

5.51%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

8.16%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

12.24%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

14.67%

-10.87%

Сравнение комиссий SXRR.DE и SYBN.DE

И SXRR.DE, и SYBN.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и SYBN.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SYBN.DE в 5.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.42%5.75%5.05%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.94%4.40%2.62%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and SYBN.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE and SYBN.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и SYBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор