PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 13.47%/yr for SXR8.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.80%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.48%
С начала года
11.80%
1 год
21.55%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%7.71%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and SXR8.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.06

The correlation between SXRR.DE and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.85

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.55

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.34

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

3.09

+7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

10.97

+23.89

SXRR.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-33.78%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-6.94%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-23.32%

+21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-23.32%

+20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-5.19%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.96%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.98%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

7.84%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

11.78%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

15.20%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

16.07%

-12.27%

Сравнение комиссий SXRR.DE и SXR8.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and SXR8.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SXRR.DE.

SXRR.DE is categorized as Corporate Bonds, while SXR8.DE is S&P 500. SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор