PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRR.DE returned 3.68%/yr vs 51.05%/yr for SEC0.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 84.13%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.96%
6 месяцев
60.76%
С начала года
84.13%
1 год
139.60%
3 года*
51.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.40%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		84.13%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and SEC0.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.08

The correlation between SXRR.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.68

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.90

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.50

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

8.08

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

28.93

+5.93

SXRR.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-39.35%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-17.38%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-39.35%

+37.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.38%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-11.75%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

4.85%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

17.57%

-17.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

31.71%

-30.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

38.21%

-36.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

31.07%

-29.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

31.07%

-27.27%

Сравнение комиссий SXRR.DE и SEC0.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SXRR.DE is categorized as Corporate Bonds, while SEC0.DE is Semiconductors. SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор